English
校內活動
當前位置:首頁 > 校內活動
校內活動
    供稿:文理学部     

  主題:隨機加權自助法及其在序列相關性檢驗中的應用

  時間:2021年11月25日(周四)14:00-15:30

  地點騰訊會議(會議號:571565026

  主講人:李木易,香港大学统计学博士(2011),现任厦门大学WISE与经济学院统计学与数据科学系双聘教授,博士生导师。主要研究方向为非线性时间序列,金融计量,相依数据自助法等。担任中国概率统计学会第十一届理事,全国工业统计学教學研究会青年统计学家协会第一届理事,主持国家自然科学基金3项(含已完成)以及福建省社科规划项目、福建省自科基金项目、教育部计量经济学重点实验室(厦门大学)实验教學项目等。主讲中国大学慕课《时间序列分析》。

  內容簡介传统时间序列相关性检验的思想是检验固定m阶自相关函数的联合显著性,并在i.i.d.的强假设下推导出检验统计量渐近卡方分布。此类检验如Ljung-Box-Pierce型Portmanteau检验(Q检验),被广泛用于各类统计软件。但现实数据很少满足i.i.d.的假设,为了使该类检验适用面更广,有必要放宽i.i.d.的假设,构建对不独立不同分布的数据也适用的序列相关性检验。同时注意到,当假设变弱后,传统检验统计量不再渐近卡方分布,继续使用该分布得到临界值将面临较高的尺度扭曲(size distortion)。本文基于此问题,分别从时域和谱域两方面考虑稳健的序列相关检验,使检验能够针对更广泛的非相关但不独立数据,且采用随机加权自助法对检验量进行推断,讨论其渐近有效性,同时用数值模拟和实证分析例证该类方法的优越性。

分享到:
相關信息

黨史學習教育

第五次黨代會

勞模文化研究

智能制造工廠

二工大官方微信

上海市浦东新区金海路2360号 邮编:201209 电话:021-50215021
Copyright?2019盛大棋牌版權所有 意見反饋 投稿中心

沪公网安备 31011502008354号